Como su nombre indica, el palacio de la Almudaina fue originariamente una ciudadela hecha construir por los gobernadores árabes fuera de las murallas, cerca de la ciudad, junto al baluarte que domina la bahía de Palma. Posee una sólida murallas visible todavía y en su interior surge un edificio rectangular con cinco torres almenadas.
Jaime II, cuya corte se hallaba oficialmente en Perpignán, lo utilizó como residencia de verano, encargando su restauración a Pedro Selva, el mismo que dirigió la construcción del Castillo de Bellver: Jaime II modificó notablemente dicho palacio, añadiento a la solidez musulmana de su construcción, la riqueza y comodidades deseadas para la corte Mallorquina.